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Kalman Filter & Kalman Smoothing(研究関連)

Basic Information will be avaible at...

You can find basic information related to Kalman Filter here. Also, hpfilter (Hodrick Prescott Filter) is mentioned in the article.

By the way, the PDF file is updated at June 26, 2006, which is pretty recent.

Commands

Related commands and are as follows;

filter {stats}

General functions to do filterations.

smooth.spline {stats}  

This can be used to do hp filteration.

KalmanLike {stats}  

The most frequently mentioned is the KalmanLike? family of functions. But they work only for univariate state space models (that is, models in which there is only one variable in the observations equation).

For this reason, the methods in the {dse1} package (l.SS() and others) and {sspir} package are often preferred.

Because of their greater simplicity, the functions in the sspir package are described in "Econometrics in R" to do Kalman filter.

kfilter {sspir}
smoother {sspir}
SS {sspir}

We run SS() to create the state space model.

OH MY GOD, sspir is the exact package I wanted right now. Good job!!!!! The author who wrote "Econometrics in R", Jesus Chirst!!!!!!! Thank God, that I read Chapter 5 of this PDF!!!!

Cf1

Do not confuse the following functions

SS {dse1}
smoother {dse1}

CAUTION:dse1は関数名が被ってる!!

次のパッケージを付け加えます: 'dse1'


        The following object(s) are masked from package:sspir :

         smoother SS 


        The following object(s) are masked from package:stats :

         acf simulate 

となってしまったよ。

Cf2

l.SS {dse1} 

The functions in package dse1 appear more flexible but more complicated to initialize.

Packages

sspir: State Space Models in R 

This packages is great. Since it's not in the list shown here, I didn't know this up to now. "Econometrics in R" told me about this package. Really great.....See here for detail.

kfilter {sspir}

seems to be quite useful, as explained in "Econometrics in R".

R site search

http://finzi.psych.upenn.edu/search.html

search key words 1 : sspir kalman

search key words 2 :

P_Johnson_tips_1とかP_Johnson_tips_2

が役に立ちそうだ。

Rの参考書

Time series analysis and its applications / Robert H. Shumway, David S. Stoffer


PukiWikiのメモ

PukiWikiのカスタマイズ

色の設定については、

ファイルのアップロード

Mimetexで数式を書けるようにする

http://www.forkosh.com/mimetex.cgi

にぶら下がって動作する。

いや、やっぱりちゃんと自分でmimetex.cgiを設置した。

http://www.sugi-shun.com/cgi-bin/mimetex.cgi

に設置。

Mimetex関連リンク

md5ハッシュを求める


Movable Type関連のメモ


PCのメンテナンスのメモ

ぐーぐるキーワード:rundll32.exe thinkpad T41


Books Related Memo

  • The econometrics of financial markets : 在架   三田 旧1階第3 B@338.1@Ca1@1 10200471635
  • ファイナンスのための計量分析 / John Y. Campbell, Andrew W. Lo, A. Craig MacKinlay?[著] ; 祝迫得夫[ほか]訳

他キャンパスから取り寄せれば、ある。

  • Introductory econometrics : a modern approach / Jeffrey M. Wooldridge

旧図書館にある模様

  • パネルデータ分析 / 北村行伸著

KBSから取り寄せれば、ある。

  • 時系列解析入門 / 北川源四郎著 --東京 : 岩波書店, 2005.2

ある 2006-08-15 (火) 09:07:16

  • [[The search : how Google and its rivals rewrote the rules of business and transformed our culture / John Battelle.:在架   三田 旧5階(屋根裏) B@007.58@Go1@1 10202398374 ]]

その他、ざっくばらんにメモ

NAMAZU, searching system on various websites


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