RでOLS以外の推定方法
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|このページについて|
このページでは、Rを使ってOLS以外の推定する方法を解説しま...
このページの親ページは、[[Rを使って計量経済分析]]です。
|目次|
#contents
----
*GMM [#ebd958a0]
COLOR(RED){そのうちHansen Singleton(1982)のオイラー方程式...
最近，
gmm {sde}
というコマンドが実装されたらしい．が，使い方がよくわから...
*CUE [#f026c6cb]
Continuous Updating Estimatorの略でContinuous Updating GM...
[[Hansen, L.P., J. Heaton, and A. Yaron, "Finite-Sample P...
COLOR(RED){[[Noda and Sugiyama (2010):http://www.accessec...
*GEL [#c5f38918]
Generalized Empirical Likelihoodの略で、日本語では一般化...
COLOR(RED){[[Ito and Noda (2012):http://www.tandfonline.c...
*JGMM [#yd87a773]
[[W, Newey., and Windmeijer, F. "GMM with Many Weak Momen...
Jackknife Generalized Method of Momentsの略で、日本語はま...
**"Jackknife"とは [#u29f277f]
JGMMと聞いて、"そもそもJackknifeとはなにか。"と思われる方...
-"Jackknife"とは、（ある任意の）'''n'''個のサンプル全てを...
*Quantile Regression [#r090ba37]
Least Absolute Deviation Methodの発展としてRogerによって...
http://www.econ.uiuc.edu/~roger/research/rq/QRJEP.pdf~
http://www.e.u-tokyo.ac.jp/cirje/research/dp/2008/2008cj2...
library(quantreg)
data(engel)
attach(engel)
plot(income,foodexp,xlab="Household Income",ylab="Food E...
points(income,foodexp,cex=.5,col="blue")
taus <- c(.05,.1,.25,.75,.9,.95)
RQ <- rq(foodexp~ income, tau=taus)
for(i in 1:ncol(RQ$coefficients)){
abline(RQ$coefficients[,i],col=i)
}
#ref(qr.jpeg,left,nowrap,50%,添付ファイルの画像)
*M-Estimation [#qf40738d]
COLOR(RED){そのうち加筆予定}
*最尤法 [#l86458a0]
関連するのは、以下だと思います。
nlm()
package:stats
optim()
package:stats
COLOR(RED){そのうち加筆予定}
COLOR(RED){内容が無いので、喧伝。[[(；ﾟдﾟ) R言語で最尤法...
*MCMC [#o2a687dd]
COLOR(RED){そのうち加筆予定}
*References [#g356b85e]
**書籍 [#h8a36313]
-[[浅野・中村(2000):http://www.amazon.co.jp/gp/product/46...
-[[Greene(2003):http://www.amazon.co.jp/gp/product/013110...
-[[Hamilton(1994):http://www.amazon.co.jp/gp/product/0691...
-[[田中辰雄・中妻照雄編著(2006),『計量経済学のフロンティ...
-[[中妻(2003), 『ファイナンスのためのMCMC法によるベイズ分...
-[[和合 肇編著(2005),『ベイズ計量経済分析―マルコフ連鎖モ...
-[[Wooldridge(2002):http://www.amazon.co.jp/Econometric-A...
**リンク [#f4df0207]
-[[Econometrics in R:http://cran.r-project.org/doc/contri...
-[[CRAN Task View: Computational Econometrics:http://cran...
-[[パッケージ一覧:http://cran.md.tsukuba.ac.jp/src/contri...
-[[GMMのコマンド:http://finzi.psych.upenn.edu/R/library/s...
終了行:
|このページについて|
このページでは、Rを使ってOLS以外の推定する方法を解説しま...
このページの親ページは、[[Rを使って計量経済分析]]です。
|目次|
#contents
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*GMM [#ebd958a0]
COLOR(RED){そのうちHansen Singleton(1982)のオイラー方程式...
最近，
gmm {sde}
というコマンドが実装されたらしい．が，使い方がよくわから...
*CUE [#f026c6cb]
Continuous Updating Estimatorの略でContinuous Updating GM...
[[Hansen, L.P., J. Heaton, and A. Yaron, "Finite-Sample P...
COLOR(RED){[[Noda and Sugiyama (2010):http://www.accessec...
*GEL [#c5f38918]
Generalized Empirical Likelihoodの略で、日本語では一般化...
COLOR(RED){[[Ito and Noda (2012):http://www.tandfonline.c...
*JGMM [#yd87a773]
[[W, Newey., and Windmeijer, F. "GMM with Many Weak Momen...
Jackknife Generalized Method of Momentsの略で、日本語はま...
**"Jackknife"とは [#u29f277f]
JGMMと聞いて、"そもそもJackknifeとはなにか。"と思われる方...
-"Jackknife"とは、（ある任意の）'''n'''個のサンプル全てを...
*Quantile Regression [#r090ba37]
Least Absolute Deviation Methodの発展としてRogerによって...
http://www.econ.uiuc.edu/~roger/research/rq/QRJEP.pdf~
http://www.e.u-tokyo.ac.jp/cirje/research/dp/2008/2008cj2...
library(quantreg)
data(engel)
attach(engel)
plot(income,foodexp,xlab="Household Income",ylab="Food E...
points(income,foodexp,cex=.5,col="blue")
taus <- c(.05,.1,.25,.75,.9,.95)
RQ <- rq(foodexp~ income, tau=taus)
for(i in 1:ncol(RQ$coefficients)){
abline(RQ$coefficients[,i],col=i)
}
#ref(qr.jpeg,left,nowrap,50%,添付ファイルの画像)
*M-Estimation [#qf40738d]
COLOR(RED){そのうち加筆予定}
*最尤法 [#l86458a0]
関連するのは、以下だと思います。
nlm()
package:stats
optim()
package:stats
COLOR(RED){そのうち加筆予定}
COLOR(RED){内容が無いので、喧伝。[[(；ﾟдﾟ) R言語で最尤法...
*MCMC [#o2a687dd]
COLOR(RED){そのうち加筆予定}
*References [#g356b85e]
**書籍 [#h8a36313]
-[[浅野・中村(2000):http://www.amazon.co.jp/gp/product/46...
-[[Greene(2003):http://www.amazon.co.jp/gp/product/013110...
-[[Hamilton(1994):http://www.amazon.co.jp/gp/product/0691...
-[[田中辰雄・中妻照雄編著(2006),『計量経済学のフロンティ...
-[[中妻(2003), 『ファイナンスのためのMCMC法によるベイズ分...
-[[和合 肇編著(2005),『ベイズ計量経済分析―マルコフ連鎖モ...
-[[Wooldridge(2002):http://www.amazon.co.jp/Econometric-A...
**リンク [#f4df0207]
-[[Econometrics in R:http://cran.r-project.org/doc/contri...
-[[CRAN Task View: Computational Econometrics:http://cran...
-[[パッケージ一覧:http://cran.md.tsukuba.ac.jp/src/contri...
-[[GMMのコマンド:http://finzi.psych.upenn.edu/R/library/s...
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