このページについて

このページでは、Rを使ってOLS以外の推定する方法を解説します(そのうち加筆します)。

このページの親ページは、Rを使って計量経済分析です。

目次

GMM

そのうちHansen Singleton(1982)のオイラー方程式をGMM推定するプログラムをアップ予定

最近,

gmm {sde}

というコマンドが実装されたらしい.が,使い方がよくわからない.

CUE [written by NODA Akihiko]

Continuous Updating Estimatorの略でContinuous Updating GMMとも呼ばれます。

Hansen, L.P., J. Heaton, and A. Yaron, "Finite-Sample Properties of Some Alternative GMM Estimators", Journal of Business and Economic Statistics, 1996, 14 (3), 262-280.

(加筆修正予定)

GEL [revised by NODA Akihiko]

参考:『計量経済学のフロンティア』[pp.71-]

Generalized Empirical Likelihoodの略で、日本語では一般化経験尤度法と呼ばれています。

Noda and Sugiyama (2008)のSecond Revisionで用いるプログラムを公開します。

JGMM [written by NODA Akihiko]

W, Newey., and Windmeijer, F. "GMM with Many Weak Moment Conditions", Econometrica, 2008, forthcoming.

Jackknife Generalized Method of Momentsの略で、日本語はまだありません(単純にジャックナイフGMMと呼ぶのが無難か)。世界的に最先端の研究分野であり、上記の論文を読んでいる最中のNODA Akihikoにこれを完璧に説明できる学識はまだありません(加筆中)。

はじめに

以下では世界的に最先端の研究分野であるJGMMを実際の計量分析に用いるためのレシピを作成します(NODA Akihikoの見識でどの程度明快にJGMMの説明が出来るか分かりませんが)。

"Jackknife"とは

JGMMと聞いて、"そもそもJackknifeとはなにか。"と思われる方も少なくないと思います。そこで、ここではまず、"Jackknife"の概念を説明します。

Quantile Regression

Least Absolute Deviation Methodの発展としてRogerによって提唱された手法で、分散不均一や外れ値に対する頑強性があることが知られている。詳しくは
http://www.econ.uiuc.edu/~roger/research/rq/QRJEP.pdf
http://www.e.u-tokyo.ac.jp/cirje/research/dp/2008/2008cj203.pdf

library(quantreg)

data(engel)
attach(engel)

plot(income,foodexp,xlab="Household Income",ylab="Food Expenditure",type = "n", cex=.5)
points(income,foodexp,cex=.5,col="blue")

taus <- c(.05,.1,.25,.75,.9,.95)
RQ <- rq(foodexp~ income, tau=taus)

for(i in 1:ncol(RQ$coefficients)){
    abline(RQ$coefficients[,i],col=i)
}
添付ファイルの画像

M-Estimation

そのうち加筆予定

最尤法

関連するのは、以下だと思います。

nlm()
package:stats
optim()
package:stats

そのうち加筆予定

内容が無いので、喧伝。(;゚д゚) R言語で最尤法を実行せよ!

MCMC

そのうち加筆予定

References

書籍

リンク


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