RでOLS以外の推定方法

このページでは、Rを使ってOLS以外の推定する方法を解説します（そのうち加筆します）。

このページの親ページは、Rを使って計量経済分析です。

GMM†

そのうちHansen Singleton(1982)のオイラー方程式をGMM推定するプログラムをアップ予定

最近，

gmm {sde}

というコマンドが実装されたらしい．が，使い方がよくわからない．

CUE†

Continuous Updating Estimatorの略でContinuous Updating GMMとも呼ばれます。

Hansen, L.P., J. Heaton, and A. Yaron, "Finite-Sample Properties of Some Alternative GMM Estimators", Journal of Business and Economic Statistics, 1996, 14 (3), 262-280.

Noda and Sugiyama (2010)で用いたプログラムをそのうち公開します。

GEL†

Generalized Empirical Likelihoodの略で、日本語では一般化経験尤度法と呼ばれています。

Ito and Noda (2012)で用いたプログラムをそのうち公開します。

JGMM†

W, Newey., and Windmeijer, F. "GMM with Many Weak Moment Conditions", Econometrica, 2008, forthcoming.

Jackknife Generalized Method of Momentsの略で、日本語はまだありません（単純にジャックナイフGMMと呼ぶのが無難か）。世界的に最先端の研究分野であり、上記の論文を読んでいる最中のNODA Akihikoにこれを完璧に説明できる学識はまだありません（加筆中）。

"Jackknife"とは†

JGMMと聞いて、"そもそもJackknifeとはなにか。"と思われる方も少なくないと思います。そこで、ここではまず、"Jackknife"の概念を説明します。

• "Jackknife"とは、（ある任意の）n個のサンプル全てを用いて（ある任意の）推定量を計算するのではなく、サンプルを1つだけ落すことでできた新しい（ある任意の）n-1個のサンプルを用いて（ある任意の）n回の推定を行うことで得られる（ある任意の）推定量のことです。また、この手法はミクロ計量分析において主流となりつつあるBootstrap Methodによる分析との関連性が高い手法の1つです。

Quantile Regression†

Least Absolute Deviation Methodの発展としてRogerによって提唱された手法で、分散不均一や外れ値に対する頑強性があることが知られている。詳しくは
http://www.econ.uiuc.edu/~roger/research/rq/QRJEP.pdf
http://www.e.u-tokyo.ac.jp/cirje/research/dp/2008/2008cj203.pdf

library(quantreg)

data(engel)
attach(engel)

plot(income,foodexp,xlab="Household Income",ylab="Food Expenditure",type = "n", cex=.5)
points(income,foodexp,cex=.5,col="blue")

taus <- c(.05,.1,.25,.75,.9,.95)
RQ <- rq(foodexp~ income, tau=taus)

for(i in 1:ncol(RQ$coefficients)){
    abline(RQ$coefficients[,i],col=i)
}

M-Estimation†

そのうち加筆予定

最尤法†

関連するのは、以下だと思います。

nlm()
package:stats

optim()
package:stats

そのうち加筆予定

内容が無いので、喧伝。(；ﾟдﾟ) R言語で最尤法を実行せよ！

MCMC†

そのうち加筆予定

References†

書籍†

• 浅野・中村(2000)

• Greene(2003)

• Hamilton(1994)

• 田中辰雄・中妻照雄編著(2006),『計量経済学のフロンティア』

• 中妻(2003), 『ファイナンスのためのMCMC法によるベイズ分析』

• 和合 肇編著(2005),『ベイズ計量経済分析―マルコフ連鎖モンテカルロ法とその応用』

• Wooldridge(2002)

リンク†

• Econometrics in R

• CRAN Task View: Computational Econometrics

• パッケージ一覧

• GMMのコマンド

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