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このページでは、Rを使ってOLS以外の推定する方法を解説します(そのうち加筆します)。
このページの親ページは、Rを使って計量経済分析です。
目次 |
そのうちHansen Singleton(1982)のオイラー方程式をGMM推定するプログラムをアップ予定
最近,
gmm {sde}
というコマンドが実装されたらしい.が,使い方がよくわからない.
Continuous Updating Estimatorの略でContinuous Updating GMMとも呼ばれます。
Noda and Sugiyama (2010)で用いたプログラムをそのうち公開します。
Generalized Empirical Likelihoodの略で、日本語では一般化経験尤度法と呼ばれています。
Ito and Noda (2012)で用いたプログラムをそのうち公開します。
Jackknife Generalized Method of Momentsの略で、日本語はまだありません(単純にジャックナイフGMMと呼ぶのが無難か)。世界的に最先端の研究分野であり、上記の論文を読んでいる最中のNODA Akihikoにこれを完璧に説明できる学識はまだありません(加筆中)。
JGMMと聞いて、"そもそもJackknifeとはなにか。"と思われる方も少なくないと思います。そこで、ここではまず、"Jackknife"の概念を説明します。
Least Absolute Deviation Methodの発展としてRogerによって提唱された手法で、分散不均一や外れ値に対する頑強性があることが知られている。詳しくは
http://www.econ.uiuc.edu/~roger/research/rq/QRJEP.pdf
http://www.e.u-tokyo.ac.jp/cirje/research/dp/2008/2008cj203.pdf
library(quantreg) data(engel) attach(engel) plot(income,foodexp,xlab="Household Income",ylab="Food Expenditure",type = "n", cex=.5) points(income,foodexp,cex=.5,col="blue") taus <- c(.05,.1,.25,.75,.9,.95) RQ <- rq(foodexp~ income, tau=taus) for(i in 1:ncol(RQ$coefficients)){ abline(RQ$coefficients[,i],col=i) }
そのうち加筆予定
関連するのは、以下だと思います。
nlm() package:stats
optim() package:stats
そのうち加筆予定
内容が無いので、喧伝。(;゚д゚) R言語で最尤法を実行せよ!
そのうち加筆予定