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このページでは、Rを使ってOLS以外の推定する方法を解説します（そのうち加筆します）。 このページの親ページは、Rを使って計量経済分析です。
GMM †そのうちHansen Singleton(1982)のオイラー方程式をGMM推定するプログラムをアップ予定 最近， gmm {sde}
というコマンドが実装されたらしい．が，使い方がよくわからない． CUE †Continuous Updating Estimatorの略でContinuous Updating GMMとも呼ばれます。 Noda and Sugiyama (2010)で用いたプログラムをそのうち公開します。 GEL †Generalized Empirical Likelihoodの略で、日本語では一般化経験尤度法と呼ばれています。 Ito and Noda (2012)で用いたプログラムをそのうち公開します。 JGMM †Jackknife Generalized Method of Momentsの略で、日本語はまだありません（単純にジャックナイフGMMと呼ぶのが無難か）。世界的に最先端の研究分野であり、上記の論文を読んでいる最中のNODA Akihikoにこれを完璧に説明できる学識はまだありません（加筆中）。 "Jackknife"とは †JGMMと聞いて、"そもそもJackknifeとはなにか。"と思われる方も少なくないと思います。そこで、ここではまず、"Jackknife"の概念を説明します。
Quantile Regression †Least Absolute Deviation Methodの発展としてRogerによって提唱された手法で、分散不均一や外れ値に対する頑強性があることが知られている。詳しくは library(quantreg)
data(engel)
attach(engel)
plot(income,foodexp,xlab="Household Income",ylab="Food Expenditure",type = "n", cex=.5)
points(income,foodexp,cex=.5,col="blue")
taus <- c(.05,.1,.25,.75,.9,.95)
RQ <- rq(foodexp~ income, tau=taus)
for(i in 1:ncol(RQ$coefficients)){
abline(RQ$coefficients[,i],col=i)
}
 M-Estimation †そのうち加筆予定 最尤法 †関連するのは、以下だと思います。 nlm() package:stats optim() package:stats そのうち加筆予定 内容が無いので、喧伝。(；ﾟдﾟ) R言語で最尤法を実行せよ！ MCMC †そのうち加筆予定 References †書籍 †リンク † |
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