RでOLS以外の推定方法 のバックアップ(No.1)

• バックアップ一覧
• 差分 を表示
• 現在との差分 を表示
• ソース を表示
• RでOLS以外の推定方法 へ行く。
  • 1 (2013-10-27 (日) 23:36:02)

---

このページでは、Rを使ってOLS以外の推定する方法を解説します（そのうち加筆します）。

このページの親ページは、Rを使って計量経済分析です。

---

GMM†

そのうちHansen Singleton(1982)のオイラー方程式をGMM推定するプログラムをアップ予定

最近，

gmm {sde}

というコマンドが実装されたらしい．が，使い方がよくわからない．

CUE [written by NODA Akihiko]†

Continuous Updating Estimatorの略でContinuous Updating GMMとも呼ばれます。

Hansen, L.P., J. Heaton, and A. Yaron, "Finite-Sample Properties of Some Alternative GMM Estimators", Journal of Business and Economic Statistics, 1996, 14 (3), 262-280.

（加筆修正予定）

GEL [revised by NODA Akihiko]†

Generalized Empirical Likelihoodの略で、日本語では一般化経験尤度法と呼ばれています。

Noda and Sugiyama (2008)のSecond Revisionで用いるプログラムを公開します。

JGMM [written by NODA Akihiko]†

W, Newey., and Windmeijer, F. "GMM with Many Weak Moment Conditions", Econometrica, 2008, forthcoming.

Jackknife Generalized Method of Momentsの略で、日本語はまだありません（単純にジャックナイフGMMと呼ぶのが無難か）。世界的に最先端の研究分野であり、上記の論文を読んでいる最中のNODA Akihikoにこれを完璧に説明できる学識はまだありません（加筆中）。

はじめに†

以下では世界的に最先端の研究分野であるJGMMを実際の計量分析に用いるためのレシピを作成します（NODA Akihikoの見識でどの程度明快にJGMMの説明が出来るか分かりませんが）。

"Jackknife"とは†

JGMMと聞いて、"そもそもJackknifeとはなにか。"と思われる方も少なくないと思います。そこで、ここではまず、"Jackknife"の概念を説明します。

• "Jackknife"とは、（ある任意の）n個のサンプル全てを用いて（ある任意の）推定量を計算するのではなく、サンプルを1つだけ落すことでできた新しい（ある任意の）n-1個のサンプルを用いて（ある任意の）n回の推定を行うことで得られる（ある任意の）推定量のことです。また、この手法はミクロ計量分析において主流となりつつあるBootstrap Methodによる分析との関連性が高い手法の1つです。

Quantile Regression†

Least Absolute Deviation Methodの発展としてRogerによって提唱された手法で、分散不均一や外れ値に対する頑強性があることが知られている。詳しくは
http://www.econ.uiuc.edu/~roger/research/rq/QRJEP.pdf
http://www.e.u-tokyo.ac.jp/cirje/research/dp/2008/2008cj203.pdf

library(quantreg)

data(engel)
attach(engel)

plot(income,foodexp,xlab="Household Income",ylab="Food Expenditure",type = "n", cex=.5)
points(income,foodexp,cex=.5,col="blue")

taus <- c(.05,.1,.25,.75,.9,.95)
RQ <- rq(foodexp~ income, tau=taus)

for(i in 1:ncol(RQ$coefficients)){
    abline(RQ$coefficients[,i],col=i)
}

M-Estimation†

そのうち加筆予定

最尤法†

関連するのは、以下だと思います。

nlm()
package:stats

optim()
package:stats

そのうち加筆予定

内容が無いので、喧伝。(；ﾟдﾟ) R言語で最尤法を実行せよ！

MCMC†

そのうち加筆予定

References†

書籍†

• 浅野・中村(2000)

• Greene(2003)

• Hamilton(1994)

• 田中辰雄・中妻照雄編著(2006),『計量経済学のフロンティア』

• 中妻(2003), 『ファイナンスのためのMCMC法によるベイズ分析』

• 和合 肇編著(2005),『ベイズ計量経済分析―マルコフ連鎖モンテカルロ法とその応用』

• Wooldridge(2002)

リンク†

• Econometrics in R

• CRAN Task View: Computational Econometrics

• パッケージ一覧

• GMMのコマンド